お客様の抱える問題点とOR部による解決

投資判断のための事業リスクを定量化したい → 複数の不確実性要素を定量評価

リスク分析シミュレーションCrystal Ballを利用することで、 Excel上でモンテカルロ・シミュレーションを容易に実行し、 短時間で不確実要素を含めた事業リスクを定量化することが可能です。これにより、社内でのリスク評価の共有がスムーズに行えるようになります。また感度分析を行うことで、どの不確実性がビジネスに対して 最も影響を与えているのか明らかになります。

解決までの手順

事業価値（EXCELファイル）＋ Crystal Ballで容易に事業評価可能

Excel上のスプレッドシートを利用して事業価値をまとめます。そこに、インストールしたCrystal Ballを用いて、評価値を選択し実行すると、 容易にリスク定量および感度分析が行えます。

特徴

事業評価に特化したモンテカルロDCF法(*)のトレーニング

モンテカルロDCF法におけるモデリング、確率分布の設定手法、過去のデータのハンドリングなど、 事業評価で利用する際の実践的なトレーニングを行っています。

*モンテカルロDCF法…不確実性（為替、株価の変動、原材料価格の変動など）を確率モデルとして設定し、そこから多数の予測シナリオを生成させ、キャッシュフローの現在価値の確率分布を求める手法である。

複雑な確率過程モデルも容易に設定可能

ランダムウォークをするリスク要因をモデル化するために、確率過程モデルアシストツールを作成致しました。これにより複雑な幾何ブラウン運動や平均回帰モデルなどを容易に設定することができます。

事業リスク評価のオペレーションズ・リサーチのお問い合わせ

本事例の事業リスク評価に関するお問い合わせは、下記フォームにご入力ください。